Gestão de Risco

Banco do Brasil


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Iniciativa fortalece gestão de riscos em projetos de investimento

As avaliações de propostas dos clientes por parte do Banco do Brasil ganharam agilidade e acurácia

Irineu Uehara

Ancorando-se sobretudo nos princípios do Acordo de Basileia II, a implantação do projeto Risco e Limite - Metodologia Especializada - Projeto de Investimento, vencedor do Prêmio efinance na categoria Gestão de Risco, visou desenvolver uma aplicação em ambiente corporativo para análise de risco e dos limites de crédito das empresas clientes do BB que possuem projetos de investimento.

Para aquilatar com maior acurácia os planos de investimentos, é preciso projetar demonstrativos de fluxos de caixa, avaliar a capacidade de pagamento e analisar individualmente os integrantes do grupo econômico interessado. Anteriormente, todas essas atividades eram realizadas em aplicativos departamentais de forma bem particular e específica para cada empresa e cada proposta.

“Procuramos padronizar o processo de análise de projetos de investimentos apresentados, efetivar ganhos de produtividade e reduzir o tempo para a conclusão dos processos. A solução foi direcionada para aprimorar o processo interno do banco, mas deve diminuir o tempo de resposta ao cliente”, afirma Eduardo Barbosa Rigueira Cavalcanti, gerente de Divisão da Diretoria de Riscos do BB.

Foi então construída uma plataforma corporativa em ambiente web para efetivar as análises, possibilitando a mensuração mais adequada dos efeitos dos empreendimentos a serem financiados e a captura de risco de forma global, considerando-se os perfis dos clientes e das operações sob exame.

Conforme detalha Paulo Estevão Alvarenga Martins, assessor empresarial da Diretoria de Riscos, esse processo de avaliação é efetuado por especialistas do banco orientados por normativos internos, exigências do regulador, informações providas pela empresa, conhecimentos provenientes de consultorias e no histórico de modelagem da área de risco de crédito. “Para a concepção do projeto, esse conhecimento e expertise acumulados foram utilizados visando, principalmente, a padronização do processo de classificação e a mensuração correta dos riscos envolvidos”, completa ele.

Assim, na elaboração deste novo modelo, foram adotados os seguintes procedimentos: padronizar a sistemática de classificação e revisão de risco de projetos, permitindo o seu correto enquadramento em metodologia específica; garantir o acompanhamento do desempenho do empreendimento até sua maturação; agrupar em um só ambiente as análises do público atacado, cujos sistemas estão sendo desenvolvidos em ambiente web.

Experiência com modelos de risco

Ao fim e ao cabo, ficou comprovado que a TI está cada vez mais integrada ao negócio, como destaca Lúcia Regina Bueno Chamelete, gerente de equipe do BB: “A experiência no desenvolvimento dos modelos de risco para as metodologias de análise de grandes empresas aderentes à Basileia II, que foram implementadas previamente ao desenvolvimento do projeto de investimentos, nos forneceu a expertise e subsídios necessários para auxiliar no refinamento das definições de implementação com sugestões de melhorias e adaptações consistentes, alinhadas às necessidades do BB”.

O investimento desembolsado foi de aproximadamente R$ 1,9 milhão. O projeto – baseado no Processo de Desenvolvimento de Software de TI do BB (PDSTI), alinhado ao MPS-BR Nível F, e gerenciado com respaldo na metodologia PMI – teve tempo de implantação de 19 meses, com início em fevereiro/2015 e conclusão em setembro/2016.

Parceira da instituição nesta iniciativa, a BSI participou ativamente das fases de requisitos, análise, elaboração do plano de desenvolvimento, acompanhamento das atividades, povoamento dos parâmetros da metodologia de análise no ambiente de desenvolvimento, teste integrado da solução e acompanhamento e implementação dos ajustes em tempo de homologação.

A colaboração e integração entre as equipes de desenvolvimento interno (BB) e externo (BSI), assim como a parceria com o time responsável pelo negócio, no entender de Lúcia Regina, foi fundamental para o êxito da empreitada. “Outros benefícios que merecem destaque são a revitalização do processo como um todo, através da utilização de tecnologias voltadas à Web, a melhoria na experiência do usuário, a atualização e melhor detalhamento da documentação envolvida, a melhoria no desempenho em processos complexos e a possibilidade de parametrização da nova solução, entre outros pontos”, acrescenta.

Por sua vez, Janete Adriane Silva, analista de TI da BSI, pondera que o principal desafio desta empreitada foi o de criar a solução técnica para implementar a complexa métrica da metodologia de Projeto de Investimento com aderência aos processos e aplicativo já existentes. “Enfrentamos esse desafio com muita análise e estudo das regras de negócio do projeto de investimento e do aplicativo que vinha sendo empregado. O conhecimento prévio das funcionalidades existentes no aplicativo foi fundamental para a busca da solução, trazendo muita agilidade ao processo”, observa ela.

Em um balanço final, Alvarenga Martins nota que, com a implantação do projeto, ocorrerão a padronização do processo de análise, a melhor mensuração dos riscos envolvidos, o aumento da produtividade e a redução dos prazos de avaliação. “Outra questão a ser destacada é o alinhamento do processo com a exigências do Acordo de Basileia”, conclui.