Infraestrutura

Análise de risco é principal foco do SAS em mercado financeiro


Órgãos regulatórios são impulsionadores de investimento

11 de Fevereiro de 2014

A "menina-dos-olhos" do SAS na área financeira é a análise de risco. Dentro da esfera da empresa há a possibilidade de diferentes modelagens de riscos operacionais e não operacionais, como risco de crédito, mercado, liquidez, crédito, reputacional e imagem.

De acordo com Renato Fiorini, especialista de risco da companhia, normalmente os clientes já têm soluções específicas para cada risco, então apesar do SAS oferecer a plataforma integrada, existe também módulos de gestão. Além disso, como cada banco e cada risco possui uma inteligência específica, existe a possibilidade de desenvolver um dashboard que indica qualquer posição da instituição financeira em cada gestão.

“Uma característica que é importante da plataforma é que não é necessário fazer uma estratégia e só depois efetivamente começar a utilizar. O tempo médio [de implantação] varia bastante, possui uma serie de entregas graduais ao longo de um projeto. Muitas vezes os clientes começam utilizando somente as ferramentas de análise e manipulação de dados e ai com o tempo vão evoluindo para utilizar as plataformas mais completas”, exemplifica Fiorini.

Apesar disso, ele frisa que os riscos nunca estarão totalmente equacionados. Para Fiorini, os dois principais impulsionadores do investimento de bancos em gestão de risco são a pressão regulatória do Banco Central e do Comitê da Basileia, que incluem novos instrumentos financeiros e, também, a própria concorrência entre instituições. “Todos os bancos já estão com excelentes modelos, mas cada ponto percentual que você consegue diminuir seus riscos faz uma diferença grande no final. Uma vez que você consegue diminuir seus riscos, você consegue ser mais agressivo com marketing e aumentar o market share”, afirma.

Como parte da estratégia do SAS que vem ao encontro dessas preocupações, além de vendas as licenças (que já possui grande parte da inteligência necessária para os órgãos regulatórios), há serviços de consultoria, que além da integração também oferecem certo direcionamento nas implementações.

Um dos principais cases atuais da empresa é com o Banco Volkwagen, que acaba de implementar duas soluções para risco de crédito. A primeira é um motor de decisão em tempo real que é usado para a aplicação de política de crédito e campanha. Ou seja, a plataforma executa o modelo preditivo e estatístico que preveem a inadimplência e aplica algumas regras básicas de detecção de fraude. Resumidamente, quando há uma solicitação de crédito, são realizadas análises em milissegundos para saber se será feita ou não a concessão de crédito.

“A outra ferramenta é o workflow, é a parte de esteira de aprovação de crédito quando não é automática. É o caso de um analista de crédito que precisa avaliar o balanço de uma empresa, documentar a sua decisão e submeter para o comitê de crédito. É uma ferramenta que ela tem todo um controle de governança para registrar documentos e qual a decisão que foi tomada. O objetivo aqui é realmente com as duas plataformas é cobrir toda a esteira de crédito e focando principalmente na eficiência operacional”, finaliza o executivo.

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